TriOptimaのXVA分析サービスtriCalculateにMVA計算機能が追加

PUBLISHED BY:
TriOptima

DATE:
2017-05-01

triCalculateは、MVA (Margin Valuation Adjustment) サービスを追加する事により、店頭デリバティブポートフォリオのより精緻な計算をサポートします。

ロンドン、ニューヨーク、2017年5月2日、店頭デリバティブマーケットのコスト削減及びリスク緩和を提供するNEXグループのTriOptimaは、XVAサービスtriCalculateにMVA計算機能を追加した事を、本日発表しました。MVAは、店頭デリバティブ計算の一環として、満期日まで当初証拠金を差し入れるコストを計算します。

TriOptimaは、MVAサービスの提供により、店頭デリバティブに課される当初証拠金規制に対応する金融機関のニーズに迅速に対応します。取引を正確に評価する事は、より精緻に信用リスク、カウンターパーティ与信リスク及び調達リスクを確認するために必須となります。また、同規制は、清算済み取引と店頭デリバティブの両方に適用されます。当初証拠金の差し入れは、今まで中央清算プロセスの一環でしたが、2016年に施行開始され2020年までに大半の市場参加者に対して課される新しい証拠金規制により、非清算店頭デリバティブ取引に対しても当初証拠金の差し入れが義務化される事となりました。

triCalculateの提供するMVAサービスは、既に業界標準手法として広く使用されているISDA Standard Initial Margin Model (ISDA SIMM)(注)を使用して、非清算デリバティブ取引に対する当初証拠金を計算する市場参加者にとって有益なものとなります。

triCalculateは、個々の取引レベル及びネッティングセットレベルでのXVA計算結果とリスク感応度を顧客に提供します。また、同プラットフォームにて、取引執行前の予想MVA額を即時に確認する事も可能です。

TriOptimaのCOOとtriCalculateの責任者を兼任するMireille Drybergは、このように述べています:「私どもは、取引評価のために迅速にMVA結果を提供するサービスが、市場参加者に必要とされている事にいち早く気がつきました。そのため、私どもは、MVA計算機能を迅速に開発し、triCalculateのXVA分析サービスに追加しました。これにより市場参加者は、信用リスクと調達コストを、信頼のおける最先端の手法を用いて管理する事が出来ます。」

最先端のコンピューターテクノロジーと遷移確率行列方法論を使用し、triCalculateは、計算結果を、数十分でセキュアなウェブサイト上に開示します。この洗練されたモデリングは、計算の正確性と信頼性を高め、最小の投資を以て、信用リスクにかかるコストの効率的な管理を可能にします。

triCalculateは、ハイパフォーマンスかつ一元的なリスク分析サービスであり、安全なウェブサイト上にてXVAリスクを計算し、レポートし、検証します。幅広いアセットクラスと商品タイプに対応しており、その計算結果は、複数のユーザー及び部署からアクセスが可能となります。

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